上周A股市场涨势放缓金策略，呈窄幅震荡走势，上证指数触及3400点后回落，最终收报3377点，当周下跌0.25%。同时IF及IC主力合约分别上涨0.07%和0.15%，IH及IM主力合约分别下跌0.28%和0.16%。基差方面，期货贴水明显收窄金策略，截至上周五收盘金策略，IF、IH、IC、IM主力合约分别贴水7.8、11.2、11.2、21.8点。
量能方面，期指持仓大幅增加，上周五四个品种共计增仓67798手，总持仓升至896308手。其中IF增仓22756手，持仓升至250327手；IH增仓9653手，持仓升至88097手；IC增仓12948手，持仓升至220840手；IM增仓22441手，持仓升至337044手。
持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）均呈现增仓态势。具体看，IF多头主力增仓20933手（交易所公布合约6月13日与6月6日主力持仓总和的差值，下同），空头主力增仓17456手，净空持仓降至21692手；IH多头主力增仓4127手，空头主力增仓3063手，净空持仓降至10647手；IC多头主力增仓12324手，空头主力增仓11148手，净空持仓降至6351手；IM多头主力增仓17637手，空头主力增仓19516手，净空持仓升至29903手。
具体席位方面，市场分歧明显增大，IF各席位持仓均明显增加。多头方面，国泰君安席位多头增仓4000余手，净多持仓升至12885手，光大期货席位多头增仓866手，净多持仓升至3559手，浙商期货席位多头增仓1013手，持仓升至4526手，大越期货席位多头增仓704手，持仓升至3496手。空头方面，招商期货席位空头增仓406手，净空持仓升至5489手，国信期货席位空头增仓1698手，净空持仓升至1508手，中金期货席位空头增仓3882手，净空持仓升至4187手，摩根大通席位空头增仓1790手，净空持仓升至3786手。
总体看，上周期指走势相对平淡，但各品种主力持仓大幅增加。由于中东地缘风波再起，预计期指短线波动将加大。
（作者单位：永安期货）金策略
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